استخدام النماذج الهجينة ARIMA-GARCH للتنبؤ بعوائد مؤشر الأسواق المالية

Abstract

"ملخص : تهدف الدراسة إلى التنبؤ بتقلبات عوائد الأسواق المالية السعودية خلال الفترة (2009/2019) وذالك باستخدام بيانات أسبوعية تمتد من الأسبوع الأول 04/01/2009 وتنتهي في الأسبوع الأول 01/12/2019. - حيث قمنا بدراسة سلوك عوائد تقلبات السوق المالي السعودي وبذالك بالاعتماد على النموذج الهجين ARIMA-GARCH ، حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة غلى أنه يمكن للنموذج الهجين ARIMA-GARCH يقدم أفضل تنبؤ لتقلبات عوائد السوق المالي السعودي، وبذالك بالاعتماد على معايير المفاضلة.

"" Abstract : The study to predict the fluctuations in returns of the Saudi financial markets during the period (2009/2019), using weekly data that extends from the first week 01/04/2009 and ends in the first week 01/12/2019. - Where we studied the behavior of returns of fluctuations in the Saudi financial market, and that by relying on the hybrid model ARIMA-GARCH, where we reached through this study that the hybrid model ARIMA-GARCH can provide the best prediction of fluctuations in returns to the Saudi financial market, and thus depending on the criteria of comparison. "