نمدجة تقلبات عوائد محفظة قطاع التأمين في السوق المالي السعودي

Abstract

"هدف هذه الدراسة الى تحليل و نمذجة تقلبات عوائد محفظة قطاع التأمين في السوق المالي السعودي ، ومن اجل ذلك تم استغلال اسعار مؤشر قطاع التأمين خلال الفترة الممتدة من 2012 الى2022 بواقع 574 مشاهدة ، ومن اجل الوصول الى هدف الدراسة تم استخدام نموذج الارتباط الذاتي المشروط لعدم ثبات التباين المعمم(1.1)GARCH، وقد تم التوصل الى العديد من النتائج اهمها ان عوائد محفظة قطاع التأمين في السوق المالي السعودي تتأثر بالأحداث الماضية، حيث ان الاخبار السيئة تكون متبوعة بالأحداث السيئة والاحداث الايجابية كذلك تتبعها احداث ايجابية وهو ما يحدد عوائد محفظة قطاع التأمين في السوق المالي السعودي خلال الفترة المستقبلية. الكلمات المفتاحية: محفظة- مؤشر عوائد- تأمين- اسعار. ""Abstract: This study aims at analyzing and modeling fluctuations in the returns of the insurance sector portfolio in the Saudi financial market, and for that, the prices of the insurance sector index were exploited during the period from 2012 to 2022 by 574 views, and in order to reach the goal of the study, the autocorrelation model was used Conditional for the instability of the generalized variance (1.1) GARCH, and many results have been reached, the most important of which is that the returns of the insurance sector portfolio in the Saudi financial market are affected by past events, as bad news is followed by bad events and positive events as well as positive events, which determines the returns of the portfolio The insurance sector in the Saudi financial market during the future period Keywords: portfolio - returns index - insurance - prices. "