"نمذجة تقلبات أسعار النفط خلال الفترة: 2009-2019 " - عمار, بحري; عبد النور, خلايفة; فيصل, الاخوة (University of eloued جامعة الوادي, 2020)
"تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة تقلبات أسعار النفط الخام البرنت خلال الفترة (2009-2019). وذلك باستخدام بيانات اسبوعية تمتد من 04/01/2009 إلى 15/12/2019 بحيث تم الاعتماد على متغيرات تتمثل في عوائد تقلبات اسعار النفط أوبك , وذلك بواقع 572 مشاهدة وتتمثل مكان الدراسة في منظمة اوبك التي يشملها خام البرنت. حيث قمنا بدراسة سلوك عوائد النفط خام البرنت وذلك بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين المعمم (GARCH) حيث توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى انه يمكن لنموذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين المعمم, ان يفسر سلوك عوائد تقلبات اسعار النفط الخام البرنت ""This study aims to model Brent crude oil price fluctuations during the period (2009-2019). And using weekly data extending from 04/01/2009 to 15/12/2019 So that it was relied on a single variable represented in the returns of oil price fluctuations OPEC, by 572 views The place of study is in all countries covered by Brent crude. Where we studied the behavior of Brent crude oil revenue by relying on the self-regression model conditional on generalized inconsistency inequality (GARCH), we have found through this study that the self-regression model conditional on generalized inconsistency in uncertainties can explain the behavior of Brent crude oil price fluctuations. "
مذكرة مالية وتجارة دولية
Keywords: عوائد , تقلبات , نموذج ارتباط شرطي , برنت , نفط, أسعار; Returns, volatility, conditional correlation model, Brent, oil, prices